Exponential Moving Average (EMA) กุญแจสำคัญในการระบุแนวโน้มตลาดใน Forex

Exponential moving average เป็น moving average ประเภทหนึ่ง โดยการให้ความสนใจกับราคาปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ข้อมูลตอบสนองที่เป็นปัจจุบันมากกว่า Exponential moving average มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันได้เร็วขึ้นและแม่นยำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (Simple Moving Average หรือ SMA)

SIMPLE MOVING AVERAGES VS EXPONENTIAL MOVING AVERAGES

ลองดูกราฟ GBPAUD ที่ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง เราจะเห็นได้ว่า Simple moving average (SMA) และ Exponential moving average (EMA) นั้นต่างกันอย่างไร แม้จะอยู่บนกราฟเดียวกัน

สังเกตได้ว่าเส้นสีชมพู (30 EMA) นั้นลากเส้นไปตามเส้นราคาได้ใกล้เคียงกว่า เส้นสีม่วง (30 SMA)

นั่นหมายความว่า EMA แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้แม่นยํายิ่งขึ้นท่านอาจจะกําลังสงสัยว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะ Exponential moving average เน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด

มากกว่าถ้าท่านอยากจะใช้ moving average ในการวิเคราะห์กราฟได้รวดเร็วมากขึ้น ก็ให้เลือกใช้ EMA แบบระยะสั้นก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด 

ข้อเสียของการใช้ exponential moving average คือท่านอาจจะโดนหลอกในช่วงที่ตลาดยังไม่มีความแน่นอนได้

แต่ถ้าใช้เป็น simple moving average มันก็จะตรงกันข้ามเลยถ้าท่านอยากใช้ moving average ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นและวิเคราะห์ตลาดให้ช้าลง การใช้ SMA ระยะนานขึ้นคือวิธีที่ดีที่สุดและอาจจะเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าใช้เวลาอยู่กับไทม์เฟรมที่นานยิ่งขึ้นล่ะก็ ท่านก็อาจจะมีมองเห็นอะไรดีๆ กับแนวโน้มของตลาดโดยรวมได้แม้จะวิเคราะห์ตลาดได้ช้าลง แต่ท่านก็ยังป้องกันการถูกหลอกได้อยู้ดีแต่ข้อเสียก็คือท่านจะเสียเวลาไปเยอะเลย และท่านอาจจะทิ้งโอกาสดีในการหาจุดซื้อหรือพลาดโอกาสเทรดทั้งหมด

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง

ความสำคัญของ EMA ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด Forex

ความสำคัญของ Exponential Moving Average (EMA) ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด Forex นั้นมีมากเนื่องจาก EMA เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยให้นักเทรดมองเห็นแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจนและแม่นยำขึ้น โดยเฉพาะในตลาด Forex ซึ่งมีความผันผวนสูง การใช้ EMA จะช่วยให้นักเทรดสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มแบบอื่น ๆ เช่น Simple Moving Average (SMA)

การใช้งาน EMA

EMA คำนวณโดยใช้สูตรที่ประกอบไปด้วยการคำนวณจากข้อมูลเก่า แต่จะให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาปัจจุบันตามสูตรนี้:

โดยที่:

P คือ ราคาปัจจุบัน

N คือ จำนวนช่วงเวลาที่เลือกใช้ในการคำนวณ

วิธีการใช้ Exponential Moving Average (EMA) ในการเทรดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมมากในตลาดการเงิน โดยเฉพาะในตลาด Forex เนื่องจาก EMA ช่วยให้นักเทรดสามารถมองเห็นแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจนขึ้น และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าเครื่องมืออื่น ๆ นี่คือขั้นตอนและวิธีการใช้ EMA เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

การตั้งค่า EMA สำหรับการเทรด

การตั้งค่า EMA ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นักเทรดต้องการวิเคราะห์ สำหรับการเทรด Forex การตั้งค่าที่นิยมมีดังนี้:

EMA 9 หรือ EMA 12: ใช้สำหรับการเทรดระยะสั้น เช่น Day Trading หรือ Scalping เนื่องจากตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้รวดเร็ว

EMA 50 หรือ EMA 100: ใช้สำหรับการระบุแนวโน้มในระยะกลาง

EMA 200: ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว เป็นที่นิยมในการดูแนวโน้มใหญ่ของตลาด

การวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ EMA

เพื่อกำหนดแนวโน้ม นักเทรดสามารถสังเกตทิศทางของเส้น EMA และตำแหน่งของมันสัมพันธ์กับกราฟราคา

หาก EMA มีแนวโน้มสูงขึ้นและอยู่ต่ำกว่าราคา นั่นแสดงถึงโมเมนตัมขาขึ้น (bullish momentum) โดยทั่วไป

หาก EMA อยู่เหนือราคาและมีแนวโน้มสูงขึ้น มักจะบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น แต่จะมีแรงต้านเพิ่มขึ้น

ในทางกลับกัน หาก EMA มีแนวโน้มต่ำลงและอยู่เหนือราคา อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง (bearish trend) 

หาก EMA มีแนวโน้มต่ำลงและอยู่ต่ำกว่าราคา แสดงว่าแนวโน้มขาลงอาจมีแรงต้าน

การวิเคราะห์ทิศทางของ EMA ร่วมกับตำแหน่งราคาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถวัดแนวโน้มได้อย่างถูกต้อง EMA ยังสามารถทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ซึ่งมอบข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการกลับตัวของราคา หรือการดำเนินต่อของราคา โดยการติดตามความสัมพันธ์ระหว่างเส้น EMA และราคา นักเทรดสามารถวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อ EMA ข้ามต่ำกว่าราคาในแนวโน้มขาลง อาจส่งสัญญาณว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน หาก EMA ข้ามสูงกว่าราคาในแนวโน้มขาขึ้น อาจบ่งชี้ว่าการกลับตัวเป็นขาลงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

การใช้ EMA กับแนวรับและแนวต้าน

EMA สามารถทำหน้าที่เป็น แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ได้ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน:

ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาอาจวิ่งกลับมาทดสอบเส้น EMA ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น ซึ่ง EMA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่สำคัญ

ในแนวโน้มขาลง เส้น EMA จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ราคามักจะไม่สามารถทะลุผ่านได้

นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์นี้ร่วมกับการตั้งจุด Stop Loss ใกล้กับเส้น EMA เพื่อควบคุมความเสี่ยง

กลยุทธ์ EMA crossover

กลยุทธ์ยอดนิยมที่นักเทรดใช้เรียกว่า EMA Crossover โดยจะใช้เส้น EMA สองเส้นที่มีค่าเวลาแตกต่างกัน เช่น:

สัญญาณซื้อ (Buy): เกิดขึ้นเมื่อเส้น EMA ระยะสั้น (เช่น EMA 50) ตัดขึ้นเหนือเส้น EMA ระยะยาว (เช่น EMA 200) เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มตลาดกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางขาขึ้น

สัญญาณขาย (Sell): เกิดขึ้นเมื่อเส้น EMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA ระยะยาว เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลังเริ่มต้น

กลยุทธ์ EMA + RSI

การใช้ EMA ร่วมกับ RSI (Relative Strength Index) เพื่อหาจุดเข้าเทรด:

เมื่อเส้น EMA ระยะสั้นตัดเหนือเส้น EMA ระยะยาว และ RSI อยู่ในโซนที่ยังไม่เป็น Overbought (70) นั่นอาจเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะซื้อ

ในทางกลับกัน หากเส้น EMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA ระยะยาว และ RSI ยังไม่ถึงโซน Oversold (30) อาจเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะขาย

กลยุทธ์ EMA + MACD

การใช้ EMA ร่วมกับ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม:

หาก MACD แสดงสัญญาณขาขึ้น และเส้น EMA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้น EMA ระยะยาว นั่นอาจเป็นสัญญาณซื้อ

หาก MACD แสดงสัญญาณขาลง และเส้น EMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA ระยะยาว นั่นอาจเป็นสัญญาณขาย

ประโยชน์ของการใช้ EMA

การระบุและยืนยันแนวโน้มตลาด

นี่คือหนึ่งในหน้าที่พื้นฐานของ EMA เมื่อเส้น EMA เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น หมายถึงแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อเส้นเคลื่อนลง หมายถึงแนวโน้มขาลง

โดยปกติ ถ้าเส้น EMA อยู่เหนือราคาของสินทรัพย์ นั่นอาจบ่งบอกว่าราคามีแนวโน้มจะลดลง แต่ถ้าระดับราคาอยู่เหนือเส้น EMA นั่นแสดงว่าสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นต่อไป นักเทรดจึงสามารถระบุสัญญาณการซื้อและขายได้โดยใช้ EMA เป็นตัวบ่งชี้กราฟ

ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน

เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ EMA ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านของราคาสินทรัพย์ทางการเงินได้ด้วย แนวรับที่เรียกกันว่า “พื้น” (floors) คือราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งราคาของสินทรัพย์ไม่สามารถต่ำลงไปกว่านี้ได้

ในทางกลับกัน แนวต้านคือระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ราคาของสินทรัพย์ไม่สามารถขึ้นไปได้เกินไป และมักถูกเรียกว่า “เพดาน” (ceilings)

ไวต่อการเคลื่อนไหวของราคา

EMA ตอบสนองต่อความผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) อย่างมาก ซึ่งทำให้ EMA สามารถระบุแนวโน้มของตลาดได้รวดเร็วกว่านั่นเอง

สรุป

EMA เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดเห็นแนวโน้มของตลาด Forex ได้ชัดเจนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น การใช้ EMA ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ทิศทางของราคาสกุลเงิน และช่วยให้นักเทรดสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน