การเทรดโดยใช้เครื่องมือชี้วัด (Indicators) เป็นวิธีการหนึ่งที่นักเทรดนิยมใช้ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ โดยเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาด สัญญาณการซื้อขาย และจุดกลับตัวของราคาได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดหลายประเภทที่นักเทรดใช้กันอย่างแพร่หลาย หนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้คือ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
RSI (Relative Strength Index) คืออะไร
Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค RSI วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดของหลักทรัพย์เพื่อประเมินสภาวะที่มีราคาสูงเกินไปหรือราคาต่ำเกินไปของหลักทรัพย์นั้น
RSI แสดงเป็นตัวแกว่ง (กราฟเส้น) ในช่วงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ตัวบ่งชี้นี้พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือสำคัญของเขาที่ชื่อว่า “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978
การอ่านค่า RSI (Relative Strength Index) เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้นักเทรดระบุสภาวะของตลาดและตัดสินใจซื้อขายได้ง่ายขึ้น โดยมีวิธีการอ่านค่าดังนี้:
สภาวะ Overbought และ Oversold: การอ่านค่า RSI ที่มากกว่า 70 ถือว่าเป็นสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งบ่งบอกว่าหุ้นอาจมีมูลค่าสูงเกินไปและอาจพร้อมสำหรับการกลับตัวของแนวโน้มหรือการปรับราคาลง ในทางกลับกัน การอ่านค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 ถือว่าเป็นสภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งแสดงว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ำเกินไป
นอกจากจะใช้ประเมินภาวะการซื้อและขายมากเกินไปตามที่กล่าวไปข้างต้น เทรดเดอร์บางท่านยังใช้มองจุดตัดเส้นกลางของอินดิเคเตอร์ RSI อีกด้วย
โดยเมื่อ RSI เคลื่อนที่จากจุดตำ่กว่าขึ้นไปตัดจุด 50 ขึ้นไปจะถือว่าเป็นแนวโน้มช่วงขาขึ้น การที่จุดตัดของเส้นแนวกลางจะขึ้นไปได้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อค่า RSI ข้ามผ่านเส้น 50% ไป และพุ่งไปถึง 70% ซึ่งสามารถตีความได้ว่าแนวโน้มตลาดขาขึ้นกําลังแข็งแรง และถ้าตัว RSI ขึ้นไปแตะถึง 70% จะยังใช้เป็นสัญญาณบอกถึงกราฟแบบ Bullish ได้อีกด้วย
และเมื่อ RSI เคลื่อนที่จากจุดสูงกว่าลงไปตัดจุด 50 ลงไปจะถือว่าเป็นแนวโน้มช่วงขาลง การที่จุดตัดของเส้นแนวกลางตกลงไปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อค่า RSI อยู่ตํ่ากว่าเส้น 50% และตกลงไปถึง 30% ซึ่งสามารถตีความได้ว่าแนวโน้มตลาดขาลงกําลังแข็งแรงและถ้าตัว RSI ตกลงไปแตะถึง 30% จะยังใช้เป็นสัญญาณบอกถึงกราฟแบบ Bearish ได้อีกด้วย
สูตรการคำนวณ RSI
การคำนวณ RSI ทำได้โดยการคำนวณตามสูตร : RSI = 100 – (100 /1 + RS)
โดยที่ RS คือค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เป็นบวก (average gain) หารด้วยค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เป็นลบ (average loss) ในช่วงเวลาที่กำหนด (ปกติจะใช้ 14 วัน)
Overbought และ Oversold คืออะไร ?
Overbought (ซื้อมากเกินไป) หมายถึงสภาวะที่ราคาของสินทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอยู่ในระดับสูงมาก
-ค่า RSI ที่มากกว่า 70 ถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป
-บ่งบอกว่าหุ้นหรือสินทรัพย์อาจมีมูลค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง
-สภาวะนี้อาจส่งสัญญาณว่าราคาสินทรัพย์อาจมีการปรับตัวลงหรือมีการกลับตัวของแนวโน้ม
Oversold (ขายมากเกินไป) หมายถึงสภาวะที่ราคาของสินทรัพย์ได้ลดลงอย่างรวดเร็วและอยู่ในระดับต่ำมาก
-ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 ถือว่าเป็นการขายมากเกินไป
-บ่งบอกว่าหุ้นหรือสินทรัพย์อาจมีมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง
-สภาวะนี้อาจส่งสัญญาณว่าราคาสินทรัพย์อาจมีการปรับตัวขึ้นหรือมีการกลับตัวของแนวโน้ม
ทำไม RSI ถึงสำคัญ?
-นักเทรดสามารถใช้ RSI เพื่อทำนายแนวโน้มของราคาได้
-RSI สามารถช่วยให้นักเทรดยืนยันแนวโน้มและการกลับตัวของแนวโน้มได้
-มันสามารถชี้ให้เห็นถึงหลักทรัพย์ที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
-มันสามารถให้สัญญาณซื้อและขายแก่นักเทรดระยะสั้นได้
-RSI เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเทรด
วิธีใช้ The RSI Indicator
ตัวบ่งชี้ RSI ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์นั้นมีราคาสูงเกินไปหรือถูกเกินไป โดยการวิเคราะห์กำไรและขาดทุนล่าสุด โดยคำนวณจากการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด เพื่อเข้าใจว่าตลาดมีแนวโน้มขึ้นหรือลง
ตัวบ่งชี้นี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการ: วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา และระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
เราสามารถใช้ RSI เป็นตัวกําหนดระดับของ ภาวะการซื้อ-ขายมากเกินไป
ใช้ RSI เป็นตัวกําหนดแนวโน้มของตลาดเมื่อตัดที่ 50 ตรงเส้นแนวกลาง
วิธีการใช้ RSI หา Divergence
การหา Divergence ด้วย RSI เป็นหนึ่งในเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม (trend reversal) การดู Divergence คือการเปรียบเทียบทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) กับทิศทางการเคลื่อนไหวของ RSI
สามารถใช้ RSI เพื่อดู Divergence ได้ทั้งแบบ Bullish divergence และ Bearish divergence
ประเภทของ Divergence มีดังนี้
Bullish Divergence (Divergence ขาขึ้น) เกิดขึ้นเมื่อ RSI แสดงการอ่าน oversold แล้วตามด้วย higher low ที่ปรากฏพร้อมกับ lower lows ในราคา สามารถแสดงถึง momentum ที่เพิ่มขึ้นของตลาดที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น และการขึ้นไปเหนือพื้นที่ oversold สามารถใช้เป็นสัญญาณในการเปิดตำแหน่ง long ใหม่
Bearish Divergence (Divergence ขาลง) เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High) สัญญาณนี้บ่งบอกว่าราคาอาจมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลง
อินดิเคเตอร์ RSI (Relative Strength Index) สามารถเรียกใช้ได้ใน โปรแกรม Metatrader 4 หรือ Metatrader 5 ดังนี้
ข้อจำกัดของ RSI
-RSI สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ได้พยายามทำนายการเคลื่อนไหวในอนาคต ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสการเทรดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
-แนวโน้มของตลาดมีผลกระทบต่อการอ่านของ RSI อย่างมาก ส่งผลให้ตัวบ่งชี้นี้อาจอยู่ในโซน overbought หรือ oversold ได้เป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ผู้เทรดมองการวิเคราะห์ของตลาดได้ผิดพลาด
สรุป
การใช้ตัวบ่งชี้ RSI ช่วยให้คุณตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาดทางการเงินได้อย่างมีสติ การเข้าใจฟังก์ชันของ RSI และวิธีการตีความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากตัวบ่งชี้นี้ จะสามารถเสริมกลยุทธ์การเทรดของคุณได้
ผสมผสาน RSI กับเครื่องมือเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมของตลาดที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
