Stochastic oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จะบอกถึงโมเมนตัม เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคาปิดที่กําหนดไว้ที่เกิดขึ้นได้ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มักจะถูกใช้เป็นสัญญาณเตือนภาวะการซื้อ-ขายที่มากเกินไป โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ 0 – 100 จากช่วงราคาที่กําหนด
Oscillator ทํางานได้สองรูปแบบ
1. เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาจะยังคงเท่าเดิมหรือมากกว่าราคาปิดก่อนหน้า
2. เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง ราคาจะยังคงเท่าเดิมหรือน้อยกว่าราคาปิดก่อนหน้า
วิธีซื้อขายThe Stochastic Indicator
Stochastic technical indicator บอกให้เรารู้ถึงเวลาที่ตลาดกําลังอยู่ในภาวะการซื้อหรือขายที่มากเกินไป โดยจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0-100
เมื่อเส้น Stochastic อยู่สูงเกินกว่า 80% นั่นหมายความว่าตลาดอยู่ในภาวะการซื้อมากเกินไปแต่เมื่อเส้น Stochastic อยู่ตํากว่า 20% ก็หมายความว่าตลาดอาจจะอยู่ในภาวะการขายมากเกินไป
คิดง่ายๆ ก็คือ เราก็แค่เทรดขา Buy เมื่อตลาดอยู่ในภาวะการขายมากเกินไป และเทรดขา Sell ไปถ้าตลาดอยู่ในภาวะการซื้อมากเกินไป
ภาวะการขายมากเกินไป
ภาวะการซื้อมากเกินไป
กราฟ Stochastic oscillator โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยเส้นสองเส้น เส้นหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของ oscillator ของแต่ละเซสชัน ส่วนอีกเส้นสะท้อนถึง simple moving average เป็นเวลาสามวัน เพราะเราคิดว่ายังไงราคาก็จะต้องเป็นไปตามหลักโมเมนตัมอยู่แล้ว จุดตัดของสองเส้นนี้จึงถูกนํามาใช้เป็นสัญญาณของการกลับตัวของราคา เราจึงใช้มันเป็นเครื่องมือในการวัดการแกว่งตัวของโมเมนตัมแบบวันต่อวัน
วิธีใช้ Stochastic Indicator สําหรับ Divergence
Divergence จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออินดิเคเตอร์และราคาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันตัวอย่างเช่น มีราคา new high เกิดขึ้นมา แต่ตัว Stochastic ปรับตัวไปไม่ถึงตัวnew high นั้น หรือมีราคา new low เกิดขึ้นมา แต่ตัว Stochastic ก็ปรับตัวไปไม่ถึงตัว new low นั้นเช่นกัน กรณีแรกจะเรียกว่า Bearish divergence เพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการกลับตัวลงของราคา และกรณีที่สองก็คือการ Bullish divergence เพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสในการกลับตัวขึ้นของราคา
เมื่อมี Divergence เกิดขึ้น ท่านก็ควรที่จะเตรียมตัวรับมือกับโอกาสการกลับตัวของราคาที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม Divergence นั้นไม่ใช่สัญญาณจากตัวอินดิเคเตอร์แบบอิงตามเวลา และอาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะเกิดการกลับตัวหลังจากมีสัญญาณ Divergence เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายในภาวะ Divergence
Bullish Divergence
Bearish Divergence
การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
