ทำความรู้จักกับ Moving Averages และการใช้งานในตลาดการลงทุน

Moving Averages เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของตลาดและสร้างสัญญาณซื้อ-ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะราคาหุ้นหรือดัชนี การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำได้โดยการหาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 10 วัน, 50 วัน หรือ 200 วัน แล้วทำการคำนวณใหม่ในทุกๆ วัน โดยลบราคาวันแรกในช่วงนั้นออกและเพิ่มราคาวันใหม่เข้ามา

เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างง่ายที่จะช่วยให้เราสามารถมองภาพความผันผวนของราคาง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่าง ตลาดที่ลงทุน”ตามกระแส” ทั่วไปและแนวโน้มที่แท้จริง Moving Average จะใช้คํานวณเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของราคาหรือกําหนดระดับแนวรับและแนวต้าน ถือเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทตามแทรนด์ในอดีต เพราะอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะใช้ราคาในอดีตมาเป็นตัวคํานวณ

โดยคําว่า moving average หมายถึงการหาค่าเฉลี่ยราคาปิดของคู่เงินในช่วงเวลา ‘X’ ในกราฟราคาจะมีหน้าตาประมาณนี้

การใช้ Moving Average มีข้อดีหลายประการ

การตรวจจับแนวโน้ม: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้เห็นแนวโน้มหลักของราคาหุ้น โดยสามารถบอกได้ว่าราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) หรือแนวโน้มขาลง (Bearish)

การหาสัญญาณซื้อ-ขาย: เมื่อราคาหุ้นตัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นด้านบน อาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อราคาหุ้นตัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบนลงด้านล่าง อาจเป็นสัญญาณขาย

ประเภทของ MOVING AVERAGES

Moving Average แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ

1. Simple Moving Average

2. Exponential Moving Average

SIMPLE MOVING AVERAGE

Simple Moving Average (SMA): คือการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการหาค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดทั้งหมดเท่ากัน 

เป็นรูปแบบของ Moving Average ที่ง่ายที่สุด รู้จักกันดีในชื่อ SMA โดยจะใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคํานวณด้วยการใช้ราคากลุ่มหนึ่งภายในเวลาที่กําหนด หรือพูดง่ายๆ คือนํากลุ่มของตัวเลข หรือกลุ่มราคามาบวกเข้าด้วยกันและหาร ด้วยจํานวณช่วงราคาที่จะคํานวณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านใช้ simple moving average จํานวน 5 ค่าของกราฟราคา 1 ชั่วโมง ท่านจะต้องนําราคาปิดย้อนหลัง 5 ชั่วโมงล่าสุดมาบวกรวมกันและนํา ผลลัพธ์มาหารด้วย 5

แต่ถ้าท่านใช้ simple moving average จํานวน 5 ค่าของกราฟราคา 30 นาที ท่านก็จะต้องนําราคาปิดใน 150 นาที ล่าสุดมาบวกรวมกันและนําผลลัพธ์มาหารด้วย 5 

ปัจจุบัน moving average เมื่อเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นของฟอเร็กซ์เกือบทุกตัวจะถือว่าใช้งาน ได้ช้ากว่าหรือมีความดีเลย์ของผลลัพธ์นั้นเอง

นั้นเป็นเพราะท่านกําลังหาค่าเฉลี่ยจากประวัติราคาในอดีต ท่านก็จะมองเห็นแค่ประวัติการซื้อขายที่ผ่านมาแบบธรรมดา และเห็นแค่แนวโน้มธรรมดาในการวิเคราะห์กราฟ ‘ในอนาคต’ แบบระยะเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างเช่นกราฟด้านล่างนี้

ท่านจะเห็นได้ว่า 50 SMA อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันกว่า 10 SMA แค่ไหน ยิ่งท่านใช้ SMA นานเท่าไหร่ การเคลื่อนที่ของผลลัพธ์อินดิเคเตอร์ก็จะยิ่งแสดงช้าลงเท่านั้น แต่การใช้ SMA หลายครั้งนั้น เราก็สามารถบอกได้ว่ากราฟชุดนั้นจะมีแนวโน้มกําลังขึ้นกําลังลงหรือใช้ดูส่ระยะต่างๆ ของราคาได้

EXPONENTIAL MOVING AVERAGE

คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาที่ผ่านมา ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา (SMA) โดยใช้เพื่อดูแนวโน้มของราคาและหาสัญญาณซื้อ-ขายในตลาด

Exponential moving average เป็น moving average ประเภทหนึ่ง โดยการให้ความสนใจกับราคาปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ข้อมูลตอบสนองที่เป็นปัจจุบันมากกว่า Exponential moving average มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ simple moving average ซึ่งให้นํ้าหนักเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กําหนด

SIMPLE MOVING AVERAGES VS EXPONENTIAL MOVING AVERAGES

ลองดูกราฟ GBPAUD ที่ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง เราจะเห็นได้ว่า Simple moving average (SMA) และ Exponential moving average (EMA) นั้นต่างกันอย่างไร แม้จะอยู่บนกราฟเดียวกัน

สังเกตได้ว่าเส้น 30 EMA นั้นลากเส้นไปตามเส้นราคาได้ใกล้เคียงกว่า เส้น 20 SMA

นั่นหมายความว่า EMA แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้แม่นยํายิ่งขึ้น ท่านอาจจะกําลังสงสัยว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้น นั่นเป็นเพราะ Exponential moving average เน้นไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดมากกว่า

ถ้าท่านอยากจะใช้ moving average ในการวิเคราะห์กราฟได้รวดเร็วมากขึ้น ก็ให้เลือกใช้ EMA แบบระยะสั้นก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ข้อเสียของการใช้ exponential moving average คือท่านอาจจะโดนหลอกในช่วงที่ตลาดยังไม่มีความแน่นอนได้

แต่ถ้าใช้เป็น simple moving average มันก็จะตรงกันข้ามเลย 

ถ้าท่านอยากใช้ moving average ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นและวิเคราะห์ตลาด ให้ช้าลง การใช้ SMA ระยะนานขึ้นคือวิธีที่ดีที่สุด และอาจจะเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าใช้เวลาอยู่กับไทม์เฟรมที่นานยิ่งขึ้นล่ะก็ ท่านก็อาจจะมีมองเห็นอะไรดีๆ กับแนวโน้มของตลาดโดยรวมได้

แม้จะวิเคราะห์ตลาดได้ช้าลง แต่ท่านก็ยังป้องกันการถูกหลอกได้อยู้ดีแต่ข้อเสียก็คือท่านจะเสียเวลาไปเยอะเลย และท่านอาจจะทิ้งโอกาสดีในการหาจุดซื้อ หรือพลาดโอกาสเทรดทั้งหมด

ข้อดีของ Moving Average

• การลดความผันผวน ทำให้การวิเคราะห์ราคามีความราบรื่นขึ้น ลดสัญญาณรบกวนจากความผันผวนรายวัน
• การดูแนวโน้ม ช่วยให้นักลงทุนเห็นแนวโน้มของราคาที่ชัดเจนขึ้น
• การใช้งานง่าย เครื่องมือนี้คำนวณและใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกระดับ

ข้อเสียของ Moving Average

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจให้สัญญาณที่ล่าช้า เนื่องจากการคำนวณจากข้อมูลในอดีต
• ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเกิดสัญญาณผิดพลาดบ่อยครั้ง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความผันผวนมากๆ หรือในช่วงเวลาที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน