ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิค

ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและใช้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้ การเลือกเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณคาดการณ์แนวโน้มราคาได้

ด้วยการใช้ข้อมูล ราคา และปริมาณการซื้อขาย ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถระบุทิศทางของสินทรัพย์ทางการเงินที่กำลังพัฒนาการไปในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณระบุจังหวะในการซื้อขายที่ดีที่สุดได้

ตัวชี้วัดทางเทคนิค มีกี่ประเภท?

ตัวชี้วัดทางเทคนิคในการเทรดมีหลายประเภท มีทั้งประเภท Leading และ Lagging โดยตัวชี้วัดประเภท Leading จะให้สัญญาณก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ในขณะที่ตัวชี้วัดแบบ Lagging จะให้สัญญาณหลังจากเกิดการเคลื่อนไหวของราคาไปแล้ว และจะเป็นการยืนยันแนวโน้มของราคาในปัจจุบัน

ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันโดยทั่วไป มีอะไรบ้าง?

ตัวชี้วัด Moving Average

ตัวชี้วัด Exponential Moving Average

Moving Average Convergence Divergence

Relative Strength Index

MA (ตัวชี้วัด Moving Average)

เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้เพื่อระบุแนวโน้มของราคาที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน มันจะนำราคาของสินทรัพย์ตามช่วงเวลาที่กำหนด (15, 20, 30, 50, 100 หรือ 200 แท่งเทียนหรือช่วงเวลา) หารด้วยจำนวนชุดของข้อมูลดังกล่าว แสดงเป็นเส้นแนวโน้มเพียงเส้นเดียว ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในลักษณะนี้ทำให้คุณสามารถยืนยันทิศทางของแนวโน้มราคาในปัจจุบันได้ และเป็นการกรองข้อมูลที่ผันผวนจากการขึ้นลงของราคาออกไป

ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อราคาเคลื่อนที่เหนือเส้น Moving Average จะถือว่าราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้น Moving Average ก็จะถือว่า ราคาเป็นแนวโน้มขาลง

เส้น Moving Average มีหลายประเภทที่แตกต่างกัน และเทรดเดอร์บางท่านก็ใช้เส้น Moving Average มากกว่าหนึ่งเส้นเพื่อยืนยันสัญญาณการเทรดของเขา หรือบางคนอาจใช้ทั้ง Simple Moving Average และแบบ Exponential (แบบหลังจะให้น้ำหนักกับการคำนวณข้อมูลล่าสุดมากกว่า)

Exponential Moving Average

เส้น Exponential Moving Average (EMA) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงแนวคิดของ Simple Moving Average (SMA) โดยให้มีการถ่วงน้ำหนักที่มากขึ้นกับข้อมูลราคาในช่วงเวลาล่าสุดมากกว่า ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อแนวโน้มราคามากกว่าข้อมูลเก่า

เส้นจะถูกวางไว้บนกราฟราคา ซึ่งพล็อตตามสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่น มีการถ่วงน้ำหนักให้กับราคาในช่วงล่าสุดและให้น้ำหนักน้อยลงกับราคาที่เกิดขึ้นในอดีต แปลว่า EMA จะปรับค่าเฉลี่ยให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคาได้รวดเร็วกว่า SMA ซึ่งใช้วิธีการให้น้ำหนักที่เท่ากันทั้งหมดในช่วงเวลาที่สังเกต

หากต้องการใช้ EMA ให้ไปที่แพลตฟอร์ม MT4 ของเรา แล้วเลือก EMA จากรายการตัวชี้วัด (Indicator) คุณจะสามารถปรับกรอบเวลาที่ต้องการได้ ช่วงเวลา 50, 100 และ 200 เป็นที่นิยมในกลุ่มเทรดเดอร์ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลังตลอดทั้งเดือนหรือปี ในทางกลับกัน EMA 12 และ 26 เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมกรอบเวลาที่สั้นกว่า

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Moving average convergence divergence (MACD) เป็นตัวชี้วัดถึงโมเมนตัมของแนวโน้ม โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของราคาใน 2 ช่วงเวลา MACD โดยทั่วไปค่ามาตรฐานจะเป็นการนำ exponential moving average (EMA) ช่วง 26 แท่งเทียน เปรียบเทียบกับช่วง 12 แท่งเทียน

MACD = 12-EMA – 26-EMA

ผลลัพธ์จากการคำนวณนั้น จะได้เส้น MACD Line ทั้งนี้ เส้น 9-EMA จะเรียกว่า “เส้นสัญญาณ” โดยจะพล็อตเป็นจุดเปรียบเทียบไปกับเส้น MACD ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบอกสัญญาณซื้อและขาย เทรดเดอร์อาจซื้อตราสารเมื่อ MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณและขายเมื่อ MACD ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ Moving average convergence divergence (MACD) สามารถตีความได้หลายวิธี แต่วิธีการทั่วไปคือดูเส้นตัดกัน (Crossover), Divergence และปรับเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างรวดเร็ว

RSI (Relative Strength Index)

Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวชี้วัดประเภทโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมในการใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยวัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด เพื่อประเมินว่าราคาอยู่ในสภาวะซื้อหรือขายเกินไปหรือไม่ RSI อยู่ในตัวชี้วัดแบบ Oscillator (แสดงเป็นเส้นดัชนีสูงสุดและต่ำสุด) มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

วิธีการตีความ Relative Strength Index โดยพื้นฐานนั้น ค่าทั้งหมดที่สูงกว่า 70 อาจบ่งชี้ว่า สินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป และอาจจะกำลังกลับตัวหรือถูกเทขายออกมา ในทางกลับกัน ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 อาจส่งสัญญาณว่า สินทรัพย์นั้นกำลังถูกขายมากเกินไปหรือราคาต่ำเกินไป เส้นเหล่านี้เรียกว่า Overbought และ Oversold

สัญญาณซื้อของ RSI อาจเกิดขึ้นเมื่อ RSI ตัดผ่านและเคลื่อนตัวเหนือเส้น Oversold (30) และ สัญญาณขาย อาจเกิดขึ้นเมื่อ RSI ตัดผ่านเส้น  Overbought (70) ลงมา